Como saber si hay multicolinealidad en R?
¿Cómo saber si hay multicolinealidad en R?
Pruebas para detectar la multicolinealidad
- Coeficiente de Correlación alto entre variables.
- Coeficientes t’s no significativos y R2 elevada.
- Factor de Influencia de la Varianza.
- Regla y Efecto R2 de Theil.
- Índice de la condición de número.
¿Qué es la multicolinealidad?
El término colinealidad (o multicolinealidad) en Econometría se refiere a una situación en la que dos o más variables explicativas se parecen mucho y, por tanto, resulta difícil medir sus efectos individuales sobre la variable explicada.
¿Qué es la multicolinealidad perfecta?
MULTICOLINEALIDAD PERFECTA. La multicolinealidad así referida se refiere solamente a relaciones lineales entre variables x. Si la multicolinealidad es perfecta los coeficientes de la regresión de las variables x son indeterminados y sus errores estándar son infinitos.
¿Qué es la colinealidad entre dos series de variables?
A este fenómeno se le denomina colinealidad. Que una variable X1 sea combinación lineal de otra X2, significa que ambas están relacionadas por la expresión X1 = b1 + b2X2, siendo b1 y b2 constantes, por lo tanto el coeficiente de correlación entre ambas variables será 1.
En otras palabras, la multicolinealidad es la correlación alta entre más de dos variables explicativas. Resaltamos que la relación lineal (correlación) entre variables explicativas tiene que ser fuerte.
¿Qué es la colinealidad?
Existen varios tipos de colinealidad. Afirmamos que hay colinealidad exacta, cuando una o más variables, son una combinación lineal de otra, es decir, existe un coeficiente de correlación entre estas dos variables de 1. Esto provoca que y sea singular (no invertible). Ordenamos las variables explicativas del modelo de manera que:
¿Cuál es la colinealidad aproximada?
De manera que en virtud de lo visto anteriormente tenemos: Afirmamos que hay colinealidad aproximada, cuando una o más variables, no son exactamente una combinación lineal de la otra, pero existe un coeficiente de determinación entre estas variables muy cercano al uno y por lo tanto: